• Zaawansowane metody ekonometrii finansowej
• Zastosowania teorii informacji w ekonomii

Zrealizowane dwa własne projekty badawcze:

1. Joanna Olbryś – kierownik

„Modele market-timing wspomagające ocenę efektywności zarządzania portfelami polskich funduszy inwestycyjnych” (Nr N N113173237), zrealizowany w latach 2009–2011. Projekt był finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Joanna Olbryś – kierownik

„Badania komparatywne wspólności w płynności na rynkach giełdowych Europy Środkowo-Wschodniej” (Nr 2016/21/B/HS4/02004), zrealizowany w latach 2017-2020. Projekt był finansowany ze środków NCN w ramach konkursu OPUS 11.

2002 – obecnie – Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka

2003 – 2008 – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

1987 – 2002 – Instytut Matematyki, Uniwersytet w Białymstoku (dawniej: Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku)

1. Olbryś J. (2025) Entropy of volatility changes: Novel method for assessment of regularity in volatility time series, Entropy, 27(3), 318, DOI: 3390/e27030318
2. Olbryś J. (2024) Incorporating volatility into symbolic encoding with thresholds: New entropy-based approach to market efficiency assessment, Procedia Computer Science, 246, 48-57, DOI: 1016/j.procs.2024.09.227
3. Olbryś J., Komar N. (2023) Symbolic encoding methods with entropy-based applications to financial time series analyses, Entropy, 25(7), 1009, DOI: 10.3390/e25071009
4. Olbryś J., Majewska E. (2022) Approximate entropy and sample entropy algorithms in financial time series analyses, Procedia Computer Science, 207, 249-258, DOI: 1016/j.procs.2022.09.058
5. Olbryś J., Majewska E. (2022) Regularity in stock market indices within turbulence periods: The sample entropy approach, Entropy, 24(7), 921, DOI:3390/e24070921
6. Olbryś J., Ostrowski K. (2021) An entropy-based approach to measurement of stock market depth, Entropy, 23(5), 568, DOI: 10.3390/e23050568
7. Olbryś J., Mursztyn M. (2019) Estimation of intraday stock market resiliency: Short-Time Fourier Transform approach, Physica A. Statistical Mechanics and its Applications, 535, 122413, DOI: 10.1016/physa.2019.122413
8. Olbryś J. (2019) Intra-market commonality in liquidity. New evidence from the Polish stock exchange, Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Vol. 14, Issue 2, str. 251-275, DOI: 10.24136/eq.2019.012
9. Olbryś J., Mursztyn M. (2019) Measuring stock market resiliency with Discrete Fourier Transform for high frequency data, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 513, str. 248-256, DOI: 10.1016/j.physa.2018.09.028
10. Olbryś J., Majewska E. (2017) Increasing cross-market correlations during the 2007-2009 financial crisis: Contagion or integration effects? Argumenta Oeconomica, 39, No. 2, str. 263-278